由于差价交易是通过相关期货合约的价差获利，因此，无论市场如何变动，只要两合约之间的价格关系发生预期的变动，差价交易者就能稳获利润。正是因为差价的这个优点，使许多投资者在权衡风险和收益后，更乐于采用这种方式进行期货交易，然而，任何交易都是有风险的，因此在进行差价交易时一定要注意以下几点:

1.合约关系是否相关

因为差价交易是利用相关的股指期货合约之间的价格相互关系而将两张不同交割期的期货合约套在一起，在其相关价格关系的变化中牟取利润。因此，交易者所选择的进行差价交易的期货合约的价格之间必须有一定的，或者说正常的相关关系。一张期货合约的价格变动，会引起另一张合约的价格发生变动，而且变动的幅度可能不同。比如、6月份股指期货合约和9月份股指期货合约。

2.相对价格是否有变动幅度

差价交易时，交易者注意的不是合约价格的绝对水平，而是合约之间的相互价格关系。因此价格变动的方向在这种交易中并不见得重要，而这段时间内所进行差价交易的合约的价格变动幅度的宽与窄，或者说扩大和缩小的幅度才是交易者所关心的焦点所在。

3.交易指令及报价是否正确

同时买进和卖出两张期货合约，即同时建立套期图利的两份合约，是差价交易的关键。因此，交易者必须同时下达两个方向相反的交易指令，并使这两个指令在理想的价格差距水平执行。在建立两份合约报价时，交易者一般注定买价和卖价，注明在何种价格水平建立多头和空头交易部位。

4.了结交易的时机是否准确

在价格关系恢复到正常时，应了结差价交易。这时应同时对冲在手的两张期货合约，把差价交易的两份合约同时抽出。这时对冲指令一般不特别指定买价和卖价，而仅制定加码的大小，即在何种价格差距水平执行差价交易的对冲指令。这样有利于对冲交易的完成，否则将很难达到同时符合指定买价和卖价的对冲。