期货合约报价中的买入价和卖出价总存在价差，这被称为买卖价差。这促使交易者进行交易并获得利润，也可为市场提供流动性。买卖价差可能会被人忽略，但是它仍然是一项成本。原因在于，当你买入期货合约时，你要支付较高的卖出价。而当你要卖出期货合约时，你只能获得较低的买入价。

一般来说，交易越多的期货合约，买卖价差就越小，这也是在流动性差的市场交易成本高的原因。出现买卖价差在所难免，但却有办法降低此价差。其中一种方法是使用特殊的下单指令，比如限价指令。我们将在第四章中对此进行详细的讨论。