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网格阻尼震荡操作法(类似网格操作法)的思考

2014-04-21 20:18   来源:818期货学习网



取历史的长期均价点为参考点,设为0点;上一格为1点,下一格为-1点;
上n点时买n份空单;从n点下到n-1点是卖掉1份空单即剩下n-1份空单;
下-n点时买n份多单;从-n点上到-(n-1)点是卖掉1份多单即剩下n-1份多单;

设趋势参数q=CLOSE-REF(CLOSE,N);
设盘整参数p=(SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)-趋势q)/2;

假设理想状态下网格点无穷小,且操作过程不爆仓,则网格阻尼震荡操作法的
帐面赢利=P*每格赢利大小;
帐面潜亏损=0.5*(q-1)*q*每格亏损大小;
理想状态下的赢利=帐面赢利-帐面潜亏损;

如果,帐面赢利>帐面潜亏损,则这个策略赢利;
如果,帐面赢利<帐面潜亏损,则这个策略亏损;
如果,帐面赢利=帐面潜亏损(理想状态下),则p=0.5*(q-1)*q,
即2p=(q-1)*q,

根据盘整参数p=(SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)-趋势q)/2公式得知
2p=SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N)-趋势q,
假设L=SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1)),N),那么2p=L-q,

所以(q-1)*q=L-q,即L=q^2,含义为价格的路程等于价格位移的平方,
也间接证明了横有多长,竖有多高。

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