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不要轻信程式交易分析数据

2015-10-14 21:02   来源:818期货学习网



网路上资讯很多,大家也都乐于分享自己的研究心得。现在研究程式交易的人越来越多,用程式交易做回测的分享文章也很多。我只想提醒大家,看文的时候保持怀疑的态度,不轻易相信别人下的结论。如果是他的结论和你所认知的知识相左时 更需要进一步实际去自我验证。  如果只是看了别人的假设、看了别人的回测结果,就接受别人的结论,这是有危险的。   因为错误可能发生在

 

一、不知道自己程式逻辑写错

 

这是比较常见的错误,但我们无法轻易看到他人的程式码所以无从判断对错,因为我教过程式交易,知道这是普遍的错误,发生在没有程式撰写经验的人身上,也会发生在自己研究没有与人讨论的人身上,可能错很久自己不知道,就算以写程式为职的软体工程师也都可能写出漏洞百出的程式,更不用说一般人。写程式最怕碰到逻辑写错自己不知道。写的程式和白纸黑字写得中文字叙述很可能内容不一样。如果程式逻辑错了,怎么回测意义都不大。

 

建立测试的观念

 

因为写程式难免会有疏忽的地方造成bug,所以测试的工作非常重要。一个程式使用之前都会经过多方面的测试,而且自己测试有盲点,最好是给别人测。而跨入程式交易领域的人多半本身工作并非程式设计师,很可能没有测试的观念,写完程式就急着去回测历史k棒 看看绩效是赚钱还是赔钱,这样做极有可能在错误程式逻辑的情况下,去测试绩效。这感觉好像是 反覆按檯灯的开关,然后诊断说檯灯坏掉,结果是没插电。

 

自我验证方法 : 把k线图秀出来观察讯号发生点是否和想的一样,并且大量观察图形反覆验证,如果不一致,程式要改。

 

但是网路上的文章  比较多的是直接张贴交易逻辑和测试结果然后下结论。程式到底有没有写对 ? 不知道。

 

二、回测的标的和回测时间本身不具代表性

 

例如拿成交量很小的股票做回测,这种无量、本小的股票 不用遵守技术分析。

 

三、技术分析逻辑错误

 

如果程式交易回测的结果、奇怪的参数设定 或是 不符合技术分析逻辑的  交易逻辑可以赚钱,这种程式十之八九是垃圾。

 

四、最佳化迷思

 

最佳化只是特定标的、特定时间回测得来的最佳参数,这种结论极为危险。回测赚钱开始使用就赔钱。比较安全的作法是 测试多样商品,用同一个逻辑和参数都赚钱。这才算是【通用】法则。另外,如果把程式【最差化】都可以赚钱,那大概就是会赚钱的程式。系统通常都只提供最佳化,但是我们自己撰写时可以最差化。

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