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制造好资金曲线的配方

2016-08-28 22:51   来源:818期货学习网



投机如高山丘壑,技术源远流长。成功的投机者往往是心灵虔诚的信徒,在他的心里住着让其敬仰的圣经,宁静致远!

 

一、期货投机为的就是制造一根好资金曲线

 

无论你采取何种方式方法来投机或者投资,资金曲线是最终的产品,好的产品就是资金曲线为上涨趋势的产品,下跌趋势的产品就是残次品。

 

在上涨趋势的资金曲线里面也会有较多的分类。

1、稳健型。无回撤或较低回撤。

2、成长型。有一定回撤。

3、激进型。有较大回撤。

 

无论回撤如何,这些成功型的资金曲线里面,涨的时候多,跌的时候少,涨的时间长,跌的时间短。我们参与期货投机的最终目的是制造一根好的资金曲线。

 

二、好资金曲线的四大特征

 

1、在约定时间要素下,资金曲线的方向向上;

2、在约定时间期限内,资金回撤限度在可控范围内;

3、在约定时间期限内,资金的最终收益率达到预期目标。

4、最大回撤度必须小于最终收益结果。

举例说,投机者必须事先约定交易期限比如说是1年或者2年,在这个期限内,投机者必须事先设定一个最大的回撤度和最终收益的预期目标,且资金曲线回撤和收益在设定的范围内,且最终收益必须大于最大回撤。公众号投资交易圈举例说明例如,你最终盈利20%,期间回撤50%,这个资金曲线只能说是根赚钱的曲线,但是不能说是好的资金曲线。

当然好的资金曲线还要包含仓位管理或者说是账户风险度等指标,我在这里就不做细分探讨。

 

三、制造好的资金曲线的配方

 

或许所有人会因为配方二字,来瞩目这篇文章,但我想部分人会失望,当然也会有部分人会欣喜,但是我必须肯定的是,你只有认可以上两条:即认为投机的目的就是制造一根好的资金曲线,同时,又承认好的资金曲线的四大特征。才有可能从我说的这个配方里面得到收获,因为配方本身就是围绕以上目标来设计的。

 

1、  好的资金曲线由好的交易系统制造。交易系统是制造好的资金曲线的主要配方,当然你必须设计正确的交易系统,一套交易系统必须能完整的描述上涨和下跌的过程,不能中间有脱节或者断层的市场行为脱离系统。交易系统必须反映出设定时间周期后,资金的最大回撤和最终的盈利目标。如果!!!你没有很好的执行系统,那说明系统本身并不成熟,连自己都无法接受的系统没有意义;如果执行了系统,还是存在问题,那就需要检查系统,仔细看第二、三条配方。

2、 如果是回撤出了问题,请检查仓位设定。系统的资金管理策略必须有资金安全垫,比如100万的账户拿5%作为安全垫,再把5%的安全垫分十次计算止损额等于0.5%(5000元),那么在一个循环判断交易系统内,设置了安全垫和十次止损底线的交易策略,仓位一般不会很高。

3、 如果是盈利目标出了问题,就是止损止盈设置不合理。止损设置过于短小,导致一阶段频繁止损,或盈设置过于短小,导致很多大级别的行情只获得很少的盈利,这方面还是系统趋势的定义不够完善,需要调整设计思路。

4、 除了以上配方外要防三大毒药。一直执行满仓策略,不顾死活的打法;一直坚持逆势抄底和逃顶策略的交易;一直死扛不止损的交易策略。

 

四、如何按照资金曲线目标来制定交易策略

 

题目:我们设定1年内,50%—100%的收益目标,最大回撤控制在10%—20%以内。

比如,要素提炼为1年内,回撤10%以内,收益50%以上。

 

1、按照结果理论倒推目标要求。

时间:1年为12个月,我按照10个月测算,每个月20个交易日,一共200个交易日,1周5个交易日,40周。

收益分配:按照10个月分配,5%/每月;按照40周分配,1.25%/每周;按照200交易日分配,0.25%/每日。(未计算复利)

亏损预判:5%作为安全垫,10次,每次0.5%,20次每次0.25%。(未计算复利)

按照这个思路去策略,实际上的压力并不大。

比如你做日内短线交易的,100万资金分配的每月的收益要求,2500元一天的任务。按照一般商品平均波动水平,10%左右,每次投入的仓位3%左右理论上就能触及盈利目标。(这个不同商品,不同期货公司的杠杆水平不同,不能准确核算)

 

2、实际系统的盈亏比和胜率情况。

交易的周期决定你的交易频率,盈亏比和胜率,不同时间周期上面所作出的答案是差异很大的。我们在小猫钓鱼系统里面所表达出来的策略是日内交易系统。解决以上盈亏问题绰绰有余。

 

信仰能让人放下虚妄,执着于追求事物的本质,信仰能让人遵循市场的规则,不胆大妄为,当技术成为信仰,获利只是现象。(原文来自七禾网)

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