我们有一句话叫「 三思而后行 」，成熟的行为需要事先谨慎的思考。

 

其难度在于：【思】和【行】在不同阶段的时间划分和在划分后的严格落实。

 

极大多数的工作、生活以及交易中的失误都是因为这两者的混淆，再进一步却是因为区分清楚了而又在不知不觉中混淆了。

 

比如说，我们认定了规则重于分析这样的思想理念，我们也设计出了 30 / 120 交易系统（或其他交易系统）。这是属于【思】的行为阶段，这个行为阶段必须发生在交易时间段之外。一旦进入交易时间段内，我们就进入了【行】的行为阶段，即执行之前【思】的结果 —— 交易规则。我们不能在交易的时间段里再去思考交易规则是否合理这样的问题，如果交易之前还没有想清楚，就不应该进入交易的时间段内。很多人没有把这两个不同的时间段区分清楚，这是难点之一，今天在这里提一下，很多人一看就明白了。

 

真正的难点在于：即使你明白了上述的区分，你还是会在交易中不知不觉地把【思】和【行】混淆在一起。

 

比如说，用 30 / 120 交易系统交易，你已经在交易时间段外做了大量的统计工作，证明了这个交易系统的大概率的有效性，信心满满地告诉自己明天的交易就按照这个交易系统的指示操作。可是，明天的交易（或者往后的交易）发生问题了，盘中不知不觉地改变了交易行为，即没有 100 % 地按照交易系统的指示执行操作。

 

发生这样的问题的根源在于：人，只要活着，思维是不会停止的。人的生理机制不存在一个思维开启和关闭的开关。

 

我们深知，要想获得成功的交易结果，就必须无思考地去执行既定的交易策略。而这样的行为模式却和人性相悖。

 

所以，交易本身不难，难的是和人性作斗争。更直白地说，就是在交易时间段里要完完全全地掐断人性固有的生理和心理机制，把自己变成一个机器。所以很多人把成功的交易系统设计成自动化交易程序。

 

 

自动化交易程序，可以在一定程度上帮助人去克服人性在交易中的问题。但是，自动化交易程序必须注意一个技术问题，一旦由于程序、线路、电脑出现问题而造成无法按照交易系统完成任务，会造成不同程度的亏损（有的时候亏损将会很大）。

 

一个真正的顶尖的交易员，犹如一个顶尖的武学大师 —— 无招胜有招。

 

他们没有一般人的标准化交易规则，但是他们的确有规则。他们的规则已经融化在自己的血液里了，他们不需要程序化交易的帮助。他们进出市场之间，处处显示出一种合理的规则，具体表现为成功的次数很高、失败的次数很低；成功的单子获利丰厚、失败的单子亏损微不足道。

 

在交易中，如果要排排交易者的操作水平档次，我的观点是：

 

按照有无规则来区分，从低到高的次序

 

【无规则（分析预测）】—【有规则】—【有较合理的规则】—【有更合理的规则】—【看似无招却处处有招】。

 

按照操作周期（级别）大小来区分，从低到高的次序

【年】—【季】—【月】—【周】—【日】—【60分钟】—【30分钟】—【15分钟】—【5分钟】—【1分钟】—【30秒】—【15秒】—【5秒】—【1秒】。

 

当然，这样的划分只是依据现有的交易行情系统的简便划分，还可以划分得更细。

 

当一个人有能力在一个相对小的周期操作交易，一旦失败发生，止损是非常小的。但是一旦做成功了，就真正做到了「 有规则、合理地抄底逃顶 」了。

 

行情时时处处有突破（向上或向下），给出一个交易规则，就是给出一个可行动的边界线。有了这样的边界线，你就可以忽略那些远离边界线的突破（暂且视作市场的杂音）。如此就简化了复杂多变的上上下下的行情，提高了成功率（即相对减少了失败率）。

 

任何事情都是相对而言的，上述的理论依据是针对没有规则的人来说的。所以我说过，

30 / 120 交易系统只是一个入门级的交易系统，它的后面包含着很大的提升空间。我们用30 / 120 交易系统操作时会发现，对于那些波动性不大的行情，它的收益率不高，有时看上去获利不错，但是如果严格按照此规则执行，会抹去很多的账面盈利。还有一些行情还会发生从盈利变为亏损。但即便如此，30 / 120交易系统的收益率也已经非常不错了。

 

行情的走势，你说它有规律，有的时候是创新（新高 / 新低）之后即刻拉回（那就是失败的突破）。你说它没有规律，有的时候创新之后形成了较强的延续性行情（俗称为趋势或单边行情）。看似杂乱无章的上上下下的行情，一段时间后，你可以画出一个上升（下降）通道，这似乎是规律，但是在开始时你却无法画出这样的通道，这似乎又没有规律。当一个人看不明白这些有序之中包含的无序、无序之中又包含的有序的行情，就只能称这些行情为「 市场的杂音 」了。究竟是不是市场的杂音，这是由一个人对市场的认知程度来决定的，而人的对市场的认知程度是「 因人而异 」的。

 

很多趋势跟踪交易者说，他们的盈利来自于少部分的「 让利润奔跑 」的操作，或者说来自于少数的大波动行情，或者说来自于少数的大级别趋势。他们这样说，并非说他们的操作，平时大多数是亏损的。而是大部分时间的操作，有了盈利，不久就填补了盘整区域的亏损，两者相抵没有什么盈利。

 

那么，是否存在一种交易系统 —— 既可以让利润奔跑、又可以截断亏损；既可以适应单边行情、又可以适应盘整行情（即在盘整区域还可以赚钱）呢？

 

答案是肯定的。

 

答案就在本篇文章之中。

 

很多人的思考方向是设计出两套应对方案，一套应对单边行情，一套应对盘整行情。这样的想法，如果不加以思考，你便会觉得非常有道理。但是单边行情转换成盘整行情，你事先是不知道的，等你看出来的时候，却已经晚了。所以这样的思路在一代人又一代人的脑子里重复出现，自有技术分析出现的100多年来，无论哪一个所谓的交易大师，没有一个较为完美地解决了这样的问题。

 

要解决这个问题，你必须立足于用一种方法（一个系统）来解决。

 

今天在此主要是谈在交易时间段里的操作心理问题，顺便说说交易规则的问题，是给一些人作为进阶的思考或启发。可能有的人根本不明白我在说什么，如果真的不明白我说的是什么，就不要花费时间去钻牛角尖了，任何事都是水到渠成的。到了某个时间段或境界，就会自然而然地明白了。