都说日内交易难，那我就给大家分享一下一个日内交易系统，也好让大家发散一下思维，路永远都不止一条。

 

设计原理：利用多空双方在某些价位上的分歧后所产生的惯性(这句可能表达得不太好)，交易系统的设计其实很像掷硬币的方法，不过开仓方向不需要掷硬币，而且何时开仓也可以得到解决

 

该系统的优点：此系统的优点跟掷硬币的方法一样，不用修炼那永远都修炼不好的技术分析，不用学习什么繁琐的公式和数学模型，不用分析品种的基本面和消息面，只要记住几个价位就可以了

 

该系统的缺点：此系统的缺点跟掷硬币的方法一样，会有连续止损的情况出现(会造成心理压力)，但止损额会被固定，所以收益也会相对固定但效率并不会太高

 

以下就是系统的具体操作

 

前提：选择交易相对活跃且价格相对较高的品种合约(以保证日内有足够的价位运行空间和较大的震幅且交易连续)。

 

设当天的开盘价为O、前一交易日的收盘价为C、前一交易日的最高价为H、前一交易日的最低价为L。

 

当L<o<h(即当天开盘没有跳空)时，就以l,c,h为参照价位，而选择哪个，就看现价先接触向哪个价位;例如：1、上涨情况：现价运行接触到c后(即现价=c后)，现价继续运行到c+2(c以上的第二个价位),即现价=c+2时即开多(即开仓价为c+2)，现价运行接触到c后，回落到c-2时即开空(即开仓价为c-2)，如果在c+2开多后在回到c-2的话就立即反手，之后的来回的话也是同样操作，而反手次数下面再说(注：只要现价不接触c就绝不开仓),2、下跌情况只系运行方向改变而已，现价接触c后同样也是在c+2上开多，c-2上开空，不接触不开仓;而以l或h作参照价的操作与c相同;如果o很接近c或者h或l的话，通常多空分歧会很容易分出胜负(即震荡会比较少，止损次数也比较少)。

 

当O>H或O<l(即当天开盘价跳空)时，就以o为参照价，而操作与上面的一样，不过由于以o为参照价的话，操作就会在一开盘就立即进场，而刚开盘时成交量巨大，所以一开盘后的第一次进场肯定不能得到上面所说的那些价位，即会有滑点，而处理这种情况的操作，一般以尽量少滑点为原则抢进场，方法有很多，如果用易盛的话就用快速单，如果用其他交易软件的话就打开两个交易软件(交易软件可以一个帐号同时打开多个的)，等出开盘价后立即打好o+6和o-6的指定价单 ，待开盘出方向后立即下单，因为期货是以价格优先撮合的，所以这样就能优先成交，但有时候成交过度活跃的话(橡胶、白糖经常会出现)这方法也不一定能确保成交，如果不能成交就放弃交易，待现价回到o后再操作，如果不能的话就看现价会不会接触到h或l，接触到的话就以h或l为参照价操作，在这里不建议使用市价单，因为当行情十分活跃时，市价单抢回来的成本一般都比较高(即滑点很大)。

 

说一下反手的次数(即止损的次数)，如果选择的品种震幅相对比较大的话(如橡胶和白糖)，止损次数可以设置为5次(最大不能超过6次),也就是说开仓后连续5次止损就该结束当天的战斗，最大止损成本就是4个价位*5=20个价位+总手续费+滑点;而选择的品种的震幅相对比较小的话止损次数应该设置为4次，最大止损成本就是4个价位*4=16个价位+总手续费+滑点。

 

而止盈设置即看选择的品种止损而设定，即震幅相对较大的品种即设置最少20个价位，而震幅相对较小的品种即设置最少16个价位，而最大的止盈应该设置不大于最大止损成本，这样的设置基本可将盈亏比控制在3:1以上;而如果运气很好很早就止盈获利后，价位运行到可作参照的价位后是否还继续战斗就自己衡量了;而一直出现浮盈但还不到止盈的话，这种情况也是需要自己来衡量处理了，但这是个日内交易系统，所以当天内一定要平仓。

 

注意事项：用此方法尽量不要同时操作超过3个合约，而用O为参照价的合约不能多过1个，手数不要太大，因为可能会影响成交成本。

 

题外话：此操作系统是我以前开发使用过的交易系统，长期操作效果可以持续盈利，但上面说了，盈利的效率比较低，而且可操作的品种合约和同时操作的品种都有一定的限制，所以现在我开发使用了其他日内交易系统。而这个系统是一个比较简单的操作系统模型，一些思维活跃的朋友还可以将其进行改良，例如接触一些重要的关键价位(如前一波行情的最高价或最低价等)后可以放大止盈来获取较大的利润等。

 

而我分享这个交易系统是想告诉各位，炒期货能盈利的方法(不管是日内还是过夜)有很多，不一定要满脑子想着如何如何去研究技术分析。

 

<o<h(即当天开盘没有跳空)时，就以l,c,h为参照价位，而选择哪个，就看现价先接触向哪个价位;例如：1、上涨情况：现价运行接触到c后(即现价=c后)，现价继续运行到c+2(c以上的第二个价位),即现价=c+2时即开多(即开仓价为c+2)，现价运行接触到c后，回落到c-2时即开空(即开仓价为c-2)，如果在c+2开多后在回到c-2的话就立即反手，之后的来回的话也是同样操作，而反手次数下面再说(注：只要现价不接触c就绝不开仓),2、下跌情况只系运行方向改变而已，现价接触c后同样也是在c+2上开多，c-2上开空，不接触不开仓;而以l或h作参照价的操作与c相同;如果o很接近c或者h或l的话，通常多空分歧会很容易分出胜负(即震荡会比较少，止损次数也比较少)。

 

期货里面有几种强势群体，这些群体比较容易在期货里获取利益。

 

1、游戏的创造者，因为这个游戏是为他服务的，他们是最大的受益者。

 

2、游戏规则制定者，因为制定者必然会让规则更有利于自己，在期货市场上，制定具体交易规则的是交易所和期货公司。

 

3、资源垄断者，这里有三类，一、大机构，他们拥有大量资金;二、大现货商，他们拥有大量的现货资源;三、期货公司，因为他们垄断唯一的通道资源------交易席位。

 

4、职业玩家，即熟悉游戏规则，而且能够充分利用规则取得优势的人，如成熟的私募基金、职业炒手、期货公司里核心的研究人员，甚至是那些靠不道德方法(我曾经提过的对赌手法)的代客理财，都是运用各自的专业技术来取得竞争优势。

 

而小散户无论从资源还是消息方面都处在最不利的最弱势的群体里，而且往往这类群体都有着非常高的期望值，无论是收益期望值还是对错期望值都非常高，因为做对一次而且伴随着收益这种快感是无法比拟的(就像赌博一样，所以炒期货会被人认为是赌博)，所以他们往往会向往一些高盈率而且高胜率的做法(后者更甚)甚至将其无限放大(变成预测了，这些往往会出现在新手身上),我的理解为他们追求的只是他们期望的做法(所以他们很想有人告诉他们有什么做法能够稳赚不赔),而往往忽略现实中的一些规则(我在均线纪律的帖子中有提过)甚至是自身的实际情况都会忽略。

 

例如：我上面分享的交易系统，如果被全面推广并使用，这样该系统会变成期望值极高的系统，但期货市场是一个分配财富的市场，如果很多人使用这个系统，这样就会使市场的财富就会不够分配，系统的盈利能力也会迅速下降，然后使用的人数也会减少，系统的盈利能力又会上升回来(如斯循环)，所以同一个系统有些人说好用有些人说不好用，这就是其中的一个原因，这就是现实中的规则。

 

而实现不到盈利的往往是那些将前者无限放大，却永远忽略后者的弱势小散，跟时间无关。