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期货量化交易“三重关”

818期货学习网   时间:2022-10-08 10:40   来源:七禾网



第一重:忍不住入场——大部分人死在这里。

 

模型测试很稳定,交易规则没问题,恨不得马上就把曲线上的利润搬进自己的口袋,我是天下无敌,我想要,我马上就要。大部分人肯定是在模型曲线相对较好的时候上线了,而且绝对不会是轻仓杀入。期货市场中趋势之后大概率是震荡,这个常识告诉我们,接下来的曲线大概率一定会回撤。你永远也无法预知接下来有多少回撤等着你,而且你的回撤和别人的回撤性质完全是不一样的。最后实在扛不住了,去怀疑交易系统,怀疑交易理念,优化系统参数,努力地“迭代升级”,上帝就忍不住发笑了。 

 

第二重:熬不住亏损——少部分人中的大部分人死在这里。

 

考验一个交易者的从来不是赚钱的能力有多强,而是你不赚钱的过程有多长,并且在这个过程中不大亏,你能坚持多久?也就是说你可以熬得住多长时间不赚钱而不会情绪崩溃,而不会干预系统,所以真正考验交易者的是你坚守交易系统的时间有多长,无论你是赚还是亏。这里大多是主观的原因,偶尔也会有客观的因素,有时候不是你不想坚持,是资金让你不得不放弃。所以这个市场上,合格的投资人难得,合格的基金经理更稀缺。 

 

第三重:守不住利润——终极考验。

 

这是很多做趋势的人都会面临的问题,要不要暂停策略落袋为安?反人性其实也反在这里,到嘴的肉飞走了,比起一开始就没有肉要难受得多,所以人性使然,面对丰厚的利润一定把持不住,尽管心里有一个理性的声音告诉你——趋势才刚开始。但是每个人心中都有一个防线,到了就一定想兑现。有人会说“买入并持有”不是最简单的策略吗?实际上难于登天。来到这一重,可悟不可修。借用《天道》的一句话:修行以行制性,悟道以性施行。觉者由心生律,修者以律制心。 

 

程序化交易是一门笨功夫,需要能够静下来坐得住的人,耐心去做科学求证的大量繁琐工作。有时候做的无用功或者走的回头路,其实都是一种很宝贵的积累。程序化交易的入门还是比较简单的,但是核心的那几个问题需要反复琢磨和思考,不要一味地沉迷于术,一定要时不时走出来思考道的层面。正所谓:有道无术术可求,有术无道止于术。

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