上海金融期货交易所推出的第一个交易品种就是以沪深300指数为标的指数的沪深300股指期货，投资者在股指期货实战交易中既要专注于沪深300股指期货合约的价格行情走势，更要重点关注沪深300指数的走势。虽然沪深300股指期货合约的走势在细微的波动细节上有时没有与沪深300指数的走势完全吻合，但整体上的波动运行是基本一致的，而股指期货合约的最后交割日也在制度上强行将它回归到沪深300指数价格上。所以，懂得沪深300指数走势的实战者在做好资金管理的前提下就一定能够胜任股指期货的实战交易。

在沪深300股指期货实战交易中，投资者一定要深刻地认识到：沪深300指数是沪深300股指期货合约的核心，沪深300股指期货合约走势只不过是沪深300指数的影子。在股市实战交易中，不论是主力，还是个人投资者都必须看大盘指数，没有那一个实战高手不会看大盘指数的，而沪深300指数早己被股市中的实战高手弄通、摸透。笔者在营业部向股友解盘时发现：每一个人都希望在解盘时讲得越详细越好。而在这一章节中运用本书中的实战交易系统技术去详细地解释2005年1月-2006年6月的沪深300指数日K线走势，使读者朋友在看完本书的交易系统技术后能够快速地学以致用。基于能够成功交易沪深300指数就可以成功交易沪深300股指期货合约的指导思想，本章节中对沪深300指数长达约1年半的实战解释是希望能够给股指期货实战交易者起到抛砖引玉的作用，笔者的本意正在于此。