一般来说，趋势交易者或者大资金交易者，都喜欢参与流动性良好的市场；而套利交易者或者小资金交易者，在某些交易策略下，可能会喜欢参与流动性偏弱的市场。从成交数据上，同样可以有众多指标来衡量合约的流动性。

从成交和委托数据上，可以来分析该品种一段时间的流动性。从这些分析当中，我们不但可以得出一些筛选品种的标准，还可以验证该品种在某个阶段出现相关行情走势的内在原因，即微观数据所反映出的品种的宏观属性。

以下对于流动性的分析，除个别数据以外，商品期货均采用2010年1月1日一2011年1月1日全部数据样本进行统计，股指期货采用2010年4月16日一2011年1月1日全部数据样本进行统计。关于委托量的部分，是通过随机取样统计形式获得。2010年12月1日之后，一些品种调高了保证金、手续费收取标准，使得统计时2010年12月1日之前与之

后的数据存在一定的差异。

衡量成交数据对流动性的指标包括：

(1)资金容量

(2)成交效率

(3)活跃程度

(4)投机性

(5)收益性

(6)外盘关联程度

(7)价格连续性

(8)流动性消耗能力

(9)可交易空间

(10)交易成本

(11)收益风险比例