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二、相对强弱指标RSI(7)

2014-02-05 20:15   来源:818期货学习网




1-7白糖

由表6-2-7可以看到,在白糖日内交易中,周期参数为5的RSI指标的交易表现最好,总盈利率、胜率和平均每次盈利都排名第一;最大盈利率和最大亏损率都排名最后,表明该组合的盈利较为平均和稳定,盈利和亏损都不会过度集中在个别交易当中。日均交易次数虽然排名第一,不过仅为每日2.26次,这个数字对于期货日内双向交易来说偏少。



需要注意的是,除了周期参数为5的RSI指标交易表现较好外,其他周期参数较大的RSI指标综合表现都比较一般,因此对于白糖品种来说,尽量少用周期参数大于5的RSI指标作为交易参考。

其价格、资金走势图如图6-2-25~6-2-28





2.部分期货品种的不同时间参数的RSI单线超买超卖交易模型分析总结

经过前面对比不同时间参数的RSI单线超买超卖应用在7个期货品种上的表现可以得出以下四个方面总结:

第一,周期参数较小的RSI指标比周期参数较大的RSI指标的综合表现普遍要好,而且几乎所有参加测试期货品种当中,周期参数为5的RSI指标总盈利率都是最高的。

第二,所有参与模型验证的期货品种,周期参数为9以下的RSI指标交易总盈利率都大于零,而部分周期参数为14的RSI指标交易总盈利率低于零。

第三,总盈利率普遍在100%以下,大部分集中在30%-50%范围;胜率几乎都高于50%,说明在期货日内交易中使用RSI指标,出现盈利的次数比亏的次数多的概率较大。

第四,日均交易次数普遍在3次以下,这样的交易次数对于日内双向交易的期货市场说比较低,主要因为RSI属于振荡指标,日内价格趋势性较强或窄幅波动的期货品种使用RSI指标作为交易参考效果不明显。

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