期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
2019年期货公司最新排名个股期权基础知识AA类顶级大公司开户,手续费加1分钱微信扫一扫,财富管理好期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

6.2 整个通道风险(2)

818期货学习网   时间:2017-03-16 21:59   来源:网络转载



价格下跌之后价格的波动幅度变小,从而使布林线通道也开始变窄,一旦发现指标通道有变窄的迹象时,其交易的思路就是要将整个通道视为是风险的极限,这是因为窄通道的宽幅与指标通道较宽时的半个通道幅度基本一致,所以,整个通道最终达到的交易效果与半个通道是一致的。
 
通道宽与窄是一个对比的结果,而没有具体的数值可以反映。多数情况下,在价格有明显带量涨跌的时候,其通道幅度都是比较宽的,而当价格出现无量震荡走势的时候,往往其通道的幅度也就比较窄,也就是说,价格波动大,通道就宽,价格波动小,通道就窄。

在图6-7中,PTA1509合约2015年4月22日在价格开盘后上涨的过程中,由于价格波动幅度大,所以,布林线指标通道也比较宽,通道比较宽在决策止损位的时候,肯定是要用半个通道,这样做既留给价格足够的波动空间,又可以把风险控制在可承受范围之内。
 
在价格上涨到高位以后,波动的幅度开始减小,这就使布林线指标通道的幅度开始变窄,在通道比较宽的时候持仓时,有一个方法就是利用中轨进行止盈,一旦跌掉中轨便可以平仓。而当发现通道变窄的时候,则可以将止盈点设置在下轨处,因为通道变窄时,价格可能有一点波动就会突破中轨,所以,中轨不适合作为参考。这样的做法不宜在持仓时使用,如果开仓点位不理想,比如在图中圆圈处的高点开仓,这个时候由于通道与之前相比较窄,所以,可以直接以下轨作为止损点,而不必理会中轨。
 
交易的思路要随着价格的变化形态以及指标的形态不断地修正,指标通道宽的时候有相应的做法,指标通道窄的时候其做法肯定会发生改变。通道窄时要用整个通道来决策风险,这是因为通道较窄时如果还用半个通道,价格随便一波动就会突破半个通道,留给价格正常波动的空间很小,翻转很困难。只有整个通道价格才可以让价格有合理的正常波动空间,不管是止损还是止盈,都极有必要留给价格正常的波动空间,只要这个空间不破形态,只要这个空间带来的风险可以在预期之内就可以。


在图6-8中,IC1505合约2015年4月23日价格见底后开始反弹,在反弹的初期阶段由于波动的幅度比较大。因此,布林线指标通道的宽幅也比较大。随后价格调整的时候,由于价格波动幅度的减小,布林线指标通道也开始变窄。由此可见,布林线指标通道的宽度与价格波动的幅度是紧密相连的。
 
价格波动幅度大,无论是止损还是止盈都必须要留给价格更大的空间,同时,在价格上涨的过程中,布林线指标中轨会具有强大的支撑作用,因此,从止盈的角度来看,中轨可以视为是多空分界线,而对于开仓交易来说,中轨开了仓只要下轨不破,便可以持仓。所以,半个通道足以留给价格合理的波动空间。在价格波动变小的时候,半个通道留给价格的波动空间就非常小,这个时候必须要给价格以正常的波动空间,以便让其可以完成正常的形态波动。所以,当布林线通道由宽变窄时,便可以盯着通道的下轨,按常态的交易,如果在上轨附近开了多单,止损应当在中轨。但由于通道变窄,上轨开的多单则可以直接盯着下轨,只要下轨不破便可以持仓,下轨失守便要全部清仓。
 
虽然是用整个通道来设定止损或止盈,但是由于这种方法是用在布林线指标通道较窄的时候,上轨与下轨空间并不是很大,即使是上轨做多下轨止损,或是下轨开空上轨止损,其亏损的幅度也是非常小的,其风险完全可以承受。需要注意的是这种方法不可以在通道较宽的时候使用。
 

期货手续费【与交易所同步更新】
期货套利【与交易所同步更新】
上一篇:6.1 半个通道风险 下一篇:7.波段战术案例解析
热门文章排行
相关文章

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号