交易所结算细则之日常结算
2014-01-18 18:50 来源:818期货学习网
中国金融期货交易所
第一条 交易所在结算银行开设专用结算账户，用于存放结算会员的保证金及相关款项。
第二条 会员须按业务类型在结算银行开设专用结算账户，用于存放保证金及相关款项。
全面结算会员开立：专用经纪结算账户、专用自营结算账户；
交易结算会员开立：专用经纪结算账户、专用自营结算账户；
特别结算会员开立：专用结算账户。
第三条 交易所与全面结算会员和交易结算会员经纪（自营）业务之间的期货业务资金往来只能通过交易所专用结算账户和会员专用经纪（自营）结算账户办理，交易所与特别结算会员之间期货业务资金的往来只能通过交易所专用结算账户与特别结算会员专用结算账户办理。
第四条 交易所对结算会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理，为各结算会员设立自营和经纪明细账户，按日序时登记核算每一结算会员出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。
第五条 结算会员对投资者和非结算会员存入结算会员专用结算账户的保证金实行分账管理，为每一投资者、非结算会员设立明细账户，按日序时登记核算出入金、盈亏、交易保证金、手续费等。
第六条 非结算会员只能委托一家特别结算会员或全面结算会员为其进行结算。
第七条 交易所实行结算担保金制度。结算担保金是指由结算会员依交易所规定缴存的，用于应对结算会员违约风险的共同担保金。结算担保金必须是现金或经中国证监会认可的其他资产。
第八条 结算会员所缴存的结算担保金中，现金以外的资产所占比例不得高于30%。
第九条 交易所设立结算担保金专用账户，对结算会员缴纳的结算担保金进行专户管理。结算担保金的缴纳、调整的标准按交易所风险控制管理办法及其它相关规定执行。
第十条 交易所在结算担保金专用账户下为每一结算会员设立明细账户，并按中国证监会和交易所有关规定进行管理，所得收入在扣除必要费用和税费后依照相关规定返还结算会员。交易所按季登记核算每一结算会员的结算担保金变化。
第十一条 交易所、结算银行和结算会员应按有关规定签订期货结算资金存管三方协议。交易所有权在不通知会员的情况下通过结算银行从会员的专用结算账户中收取各项应收款项，并且有权随时查询该账户的资金情况。
第十二条 会员在开设专用结算账户时,须向交易所备案《印鉴授权书》等相关资料。
第十三条 《印鉴授权书》中被授权的公章、财务章、法定代表人章或其授权人章为会员的有效印鉴，会员应对使用以上印鉴所产生的一切后果承担责任。
第十四条 会员更名及会员资格承继必须向交易所重新提交《印鉴授权书》，并办理相关专用结算账户的变更手续。
第十五条 会员开立、更名、更换或注销专用结算账户，须凭交易所结算部门签发的专用通知书到结算银行办理。
第十六条 交易所实行保证金制度。保证金分为结算准备金和交易保证金。
第十七条 结算准备金是指结算会员在交易所专用结算账户中预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金最低余额须以会员自有资金缴纳。
第十八条 结算会员结算准备金最低余额标准为200万元，记入该会员经纪账户。结算会员只有自营业务的，记入该会员自营账户。
第十九条 交易所有权根据市场情况调整结算会员结算准备金最低余额标准。
第二十条 结算会员在交易所专用结算账户中每日结算准备金余额的利息收入按季度划入会员专用结算账户或转入会员结算准备金。
第二十一条 交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履约的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按公布标准向双方收取交易保证金。
交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。
第二十二条 交易保证金的收取标准按交易所风险控制管理办法中的有关规定执行。
第二十三条 结算会员向非结算会员和投资者收取的交易保证金不得低于交易所向结算会员收取的交易保证金。非结算会员向投资者收取的交易保证金不得低于结算会员向非结算会员收取的交易保证金。
第二十四条 结算会员的自营业务只能通过其专用自营结算账户进行，其保证金必须与其经纪业务分账结算。
第二十五条 交易所实行当日无负债结算制度。
每日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金。
结算会员在交易所结算完成后，按照前款原则对投资者及非结算会员进行结算；非结算会员按照前款原则对投资者进行结算。
交易所根据当日成交合约按规定标准计收结算会员的交易手续费（含交易费用和结算费用）。
第二十六条 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价作为当日结算价。
当日无成交价格的，合约当日结算价为：合约结算价＝该合约前一交易日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价，其中，基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约，
如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。
第二十七条 期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：
当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量）
第四十七条 当日盈亏在每日结算时进行划转，盈利划入结算会员结算准备金，亏损从结算会员结算准备金中扣划。
当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。
手续费、税金等各项费用从结算准备金中扣划。
盈亏和手续费等所有费用必须用现金支付。
第二十九条 结算准备金余额的具体计算公式如下：
当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等
交易所对结算会员的经纪账户和自营账户的结算准备金余额分别结算。
第三十条 结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为交易所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。
结算会员必须在下一交易日开市前补足至结算准备金最低余额。逾期未补足的，该账户不得开新仓。
第三十一条 交易所认为必要时，可根据实时结算的结果，采取交易中追加保证金等风险控制措施。
第三十二条 交易所本着准确、快捷的原则为会员办理出入金业务。结算会员可在每交易日交易结束之前提出书面或电子划款申请，经交易所审核后通知结算银行在结算会员的专用结算账户和交易所专用结算账户之间进行划转。特殊情况下，交易所办理出入金业务时间顺延。
第三十三条 结算会员出金必须符合交易所规定。结算会员的出金标准为：
可出金额=实有货币资金-交易保证金-结算准备金最低余额
交易所可根据市场风险状况对结算会员出金标准做适当调整。
结算会员的经纪账户和自营账户的可出金额应分别计算。
第三十四条 有下列情况之一的结算会员、非结算会员和投资者，交易所可限制结算会员出金：
（一） 涉嫌重大违规，经交易所立案调查的；
（二） 因投诉、举报、交易纠纷等被司法部门、交易所或其他有关部门正式立案调查，且正处在调查期间的；
（三） 交易所认为市场出现重大风险时；
（四） 交易所认为必要的其他情况。
第三十五条 当日结算完成后，结算会员应通过会员服务系统获得相关的结算数据。
第三十六条 遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据，交易所将另行通知提供结算数据的时间和方式。
第三十七条 结算会员每天应及时地取得交易所提供的结算数据，做好核对工作，并将之妥善保存，该数据应至少保存5年，但对期货交易有争议的，应当保存至该争议消除时为止。
第三十八条 结算会员如对结算数据有异议，应在第二天开市前三十分钟内以书面形式通知交易所。遇特殊情况，结算会员可在第二天开市后二小时内以书面形式通知交易所。
如在前款规定时间内结算会员没有对结算数据提出异议，则视作结算会员已认可结算数据的正确性。
第三十九条 交易所将在每月的第一个交易日向结算会员提供上月的《中国金融期货交易所资金结算核对单（代收据）》和《中国金融期货交易所会员结算担保金核对单（代收据）》（加盖结算专用章），作为结算会员核查的依据。
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