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熊市看跌策略系列(一)备兑看跌期货期权组合策略(2)

2014-10-27 20:56   来源:818期货学习网



这里,我们我们依然以CBOT大豆期货2008年下半年这段行情为例说明该策略的应用。由于备兑看跌期权组合是同备兑看涨期权组合相反的过程,所以我们在此不给出具体的深度分析,只给出益损分析表和益损图。
假设投资者在2008年9月1日,当期货价格为1320美分/蒲式耳时,投资者预期价格将继续呈下跌态势,此时他便可卖空大豆期货合约,为了摊平成本,他同时卖空执行价格为1300美分/蒲式耳的大豆看跌期权,得到权利金66美分/蒲式耳,由此构成备兑看跌期权组合。

    此策略的益损表为:
损益图如下:
期货手续费【与交易所同步更新】
期货套利【与交易所同步更新】
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