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无趋势策略系列(三)买入铁蝶式期货期权组合策略(2)

2015-08-20 19:53   来源:818期货学习网



该策略要求期货价格波动不大,处于窄幅盘整状态。我们以2006年上半年CBOT大豆期货行情为例说明该策略的应用。
该策略益损平衡表为:
损益图如下:
深度分析:投资者于2月8日构造该策略后,即获得权利金15.5美分/蒲式耳。在之后的几个月里,期货价格一直在窄幅震荡,这对于买入铁蝶式期权来说是最好的行情,因为由益损图可知,该策略一直处于盈利状态。在这种情况下,投资者可一直持有头寸组合到期,这样便可以赚取所有权利金收入。若行情在持有期中出现大的波动,且投资者并且触及止损价位,那么最好平仓了事,这样也可以获得一些权利金收入。若投资者对变化后的行情比较有把握,也可以平掉部分头寸以适应这种变化,例如,价格呈涨势,若投资者认为后市看涨,此时可平掉看涨期权空头头寸,这样就可以得到期货价格上涨所带来的利润。
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