有了以上的初步了解，下面开始进行EA程序基本结构的分析：

①start（ ）函数是最重要的执行部分，每出现一个价格，此函数都自动执行一次，所以主要的逻辑结构都在这个函数里。

②程序的基本流程都是按照以下步骤进行，我们先牢牢记住这个结构，然后再对号入座去理解程序。

先判断当前自身的仓位状态，因为start函数是循环运行的，所以中间的每个步骤都会使用start函数，因此，当函数开始的时候我们首先要通过MT4.0的仓位操作函数获得当前的仓位状态，并进一步根据状态进行不同分支的计算。

程序开始的以下两个部分不重要，简单说一下：

if（Bars<100）

{

Print（“Bars less than 100”）；

return（0）；

}

以上是说如果当前图形的K线个数少于100则不进行运算，直接返回。这种情况一般不会出现，所以我们自己写程序的时候可以不写这部分。

if（TakeProfit<10）

{

Print（“TakeProfit less than 10”）；

return（O）；//check TakeProfit

}

以上这段意思是参数TakeProfit移动止损点数的设定如果小于10点，则发出报警，并返回不进行运算。这是为了防止乱设数值，引起后面计算的错误。关于这部分，如果程序只是我们自己使用，估计不会犯这种低级错误，所以写程序的时候也可以忽略不写。

下面这段：

MacdCurrent=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,O）；

MacdPrevious=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1）；

SignalCurrent=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,0）；

SignalPrevious=iMACD（NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE,MODE_SIGNAL,1）；

MaCurrent=iMACNULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA，PRICE_CLOSE,0）；

MaPrevious=iMA（NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CWSE,1）；

这部分是变量赋值部分，等于提前计算出为后面用到的当前MACD数值以及MA数值，这样提前写出来，在后面直接使用赋值后的变量就很清楚了，是一个很好的编程习惯。

再下面开始最主要的程序逻辑部分，首先遇到的就是我们上面说过的通过仓位函数获得当前状态的部分。

total=OrdersTotal（）；通过函数获得当前持仓单的个数，如果持仓单个数小于1，则说明是空仓状态，那么就进行多头和空头的入场条件判断，如果满足条件则进行入场。代码如下：

if（total<1）

{

//no opened orders identified

if（AccountFreeMargin（）＜（1000*Lots））这句是判断保证金余量是否够下单，如果不够则直接返回，并不进行后续入场判断。

{

Print（“We have no money.Free Margin=”,AccountFreeMargin（））；

return（0）；

}

//check for long position（BUY）possibility

if（MacdCurrent<0 macdcurrent="">SignalCurrent && MacdPrevious（MACDOpenLevel*Point）&& MaCurrent>MaPrevious）这句就是多头入场条件的判断，可以看到两个技巧：一是交叉的数学意思是“前面在下后面在上”或反之；二是MA向上趋势的数学意思是当前K线的MA大于上一K线的MA数值。

{

ticket=OrderSend（Symbol（），OP_BUY，Lots，Ask，3，0，Ask+TakeProfit*Point，“macd sample”，1638，0，Gree）；这是入场语句，记得一定要判断入场是否成功，因为很多服务器由于滑点或者服务器价格变动而不能入场成功，所以，要判断入场不成功后作出提示。ticket就是订单入场是否成功的标记。

if（ticket＞0）大于0说明入场成功

{

if（OrderSelect（ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES））Print（“BUY order opened：”，OrderOpenPrice（））；

}

else Print（“Error opening BUY order：”，GetLastError（））；入场不成功，输出不成功的系统原因。

return（0）；这里为什么使用了返回，是因为一种情况是入场成功，那么直接返回等待下一个价格到来的时候再执行start函数；另一种情况是入场不成功，则返回也是等待下一个价格到来的时候在此执行入场操作。

{

下面就是空单入场的判断了，大家自己对照观看即可。

// check for short position（SELL） possibility

if（MacdCurrent>0 && MacdCurrentSignalPrevious && MacdCurrent>（MACDOpenLevel*Point）&& MaCurrent<MaPrevious）

{

ticket=OrderSend （Symbol（），OP_SELL，Lots，Bid，3，0，Bid-TakeProfit*Point，“macd sample，”16384，0，Red）；

if（ticket>0）

{

if（OrderSelect（ticket，SELECT_BY_TICKET，MODE_TRADES））Print（“SELL order opened：”，OrderOpenPrice（））；

}

else Print（“Error opening SELL order：”，GetLastError（））；

return（0）；

}

return（0）；

}

定量系统交易的最简单例子我们见过了，下面来看一个最简单的定性系统交易的实例，这是著名的“缠中说禅理论”的交易流程，用于国内A股买卖，请看图1-9。在整个流程中，“进出加减”都有完备的条件和步骤，但是基本没有定量描述，大多是涉及形态的定性要求。

看完机械交易的实例和定性交易的实例，最终我们要回到本小节的主题上：你可以不采用机械交易，但一定要采用系统交易，因为机械交易不等于系统交易，系统交易还包括定性交易，本书涉及的主要内容是系统交易，偏向于定性交易。

• 共2页:
• 上一页
• 1
• 2
• 下一页