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威廉斯固定风险资金管理策略的外汇交易法

2014-10-01 21:24   来源:818期货学习网



图8-15显示利用威廉斯固定风险法的表现。在讨论此图的含义之前我将先介绍威廉斯固定风险资金管理策略。

在之前与你分享的拉里·威廉斯的著作《短线交易秘诀》之中,该策略已然有所提到。

合同数量=美元风险/最大损失

美元风险=账户余额×风险比例

风险比例是指在你经受最大损失时,你所能承受的账户余额的减少量。

假设你有3万美元的账户余额,再假设当你经受最大损失时,你愿意承担10%的账户余额损失。这样的话,对于每笔交易,你愿意承受3000美元($30000x10%的损失)。如果你采用的策略的最大损失(或预计最大损失)是2563美元,那么你只能交易一个合同。

1.0=$3000美元(美元风险)/$2563美元(最大损失)

和所有其他策略一样,为保险起见,你在计算合同交易数盘时需要取整。

表8-7显示了交易的合同数量,假定其固定风险为10%,最大损失为2563美元。



这里的关键变盘是固定比例风险和最大损失。

随着你的账户余额增加,威廉斯固定风险法将会要求你重新计算每笔交易的美元风险,然后你用美元风险除以最大损失,计算得出你可以交易的合同数量(记住要取整)。

图8-16显示了交易者如何利用威廉斯固定风险法增加合同数量。



在这个例子中,我用了一个更高的3万美元的资金作为初始账户。这是因为这个策略无法真正应用于小额账户,除非最大损失相对较小或风险相对较高。以3万美元的账户和10%的固定风险为起点,当账户余额低于51250美元时,交易者只能交易一个合同。一旦账户余额达到51250美元以上,交易者便能交易两个合同((51250美元×10%)/2563美元)。当账户余额到达76875美元以上,交易者能交易三个合同((76875美元×10%)/2563美元)。当它处于51250美元与76875美元之间时,交易员只能交易两个合同。

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