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第九章 FX-Ed趋势技术(5)

2014-10-05 16:58 来源:818期货学习网



行”,很快就会反弹回去。出现这种情况的原因是机构交易者不但坚守仓位,并且在汇率跌到移动平均线时进行加仓。

这正是我们所期望的情况,我们有一个被机构资金的做多力量支持的强劲趋势。大玩家们对这种趋势有着足够浓厚的兴趣,非常乐意激进地加仓。

催化剂

这种激进买入的催化因素常常是利率差额扩大。换句话说,交易的货币对中,一个货币的利率在上升,另外一个货币的利率不变或下降。这种情况常常出现在套利交易中,这也被称为套息交易。

如果存在一个强劲的趋势,而汇率也在10日EMA上找到了支撑,我们就可以在汇率到达10日EMA时,进场交易。第一个需要考虑的应该是在哪里设置保护性止损单。确实,除非我们已经判断出适当的止损位,否则不应该盲目进场。

设置止损

在这次交易中,我们已经判断出10日EMA是进场点,也是此次交易的基础。因此,如果我们做多,止损必须设在10日EMA以下。但是,止损应该设置多远呢?有一个固定的止损点数吗?或者我们应该寻找其他水平和形式的支撑吗?

由于本次交易的重大支撑位已经确定,即10日EMA,所以我们需要在别的位置来设定恰当的止损。没有一个有效的“神奇的点数”,因为不同货币对的波动率差异是如此大。

波动率止损

这个波动率可以作为判断止损位置的基础。有一些指标是用来反映和测量交易品种的波动率的,而这些指标中最受欢迎的是平均真实波幅(ATR)指标。

这是韦尔斯·怀尔德(J.Welles Wilder)发明的一系列指标中的一个,是在他的著作《技术交易系统的新概念》(趋势研究,1978)中提出来的。这个指标测量的是一个货币对(股票或商品期货)在测量时间框架内(在本例中,就是日线图)的平均波动情况。怀尔德建议ATR采用14期的默认值,这也是我们这个策略将要采用的数值。

例如,英镑/美元货币对的ATR(14期)为0.0148,转换为日均波幅就是148点。这意味着在过去14天,该货币对平均每天移动了148点。我们可以从图9.9中看到,此前最高日均波帽达190点。

比较一下英镑/美元和欧元/英镑的平均日波帽,后者的ATR只有0.0035,即平均每日波幅仅35点(见图9.10)。

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