建立适合自己交易格的交易系统
初涉市场的散户一般依靠自己的经验和直觉进行交易，但经验与直觉是有局限性的。例如，上涨趋势中看见涨幅过度就迫不及待做空，被套则继续加仓，看见以前K线中某种形态导致了实际的涨或跌，便将这些形态当作预测趋势的“普遍真理”，然而历史不会简单重复。成功经验和直觉导致失败正是市场演变的主要特征，也是散户失足的主要原因。
交易系统是一套完善的交易规则，这一交易规则应当是客观的、量化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。但电脑程式交易系统的困惑是：灵敏度低则可能漏掉买入卖出机会，灵敏度高又会频繁发出买入卖出信号，令人无所适从。这就需要散户投资者按照自己的需求，在期货公司帮助下建立起个性化的交易系统，主要可分为顺势交易系统、逆势交易系统和形态交易系统。
1.顺势交易系统（趋势跟踪系统）
发现趋势，顺势交易，它的交易原则：追涨(上升趋势)杀跌(下跌趋势)葛蓝碧均线法则、四周交易法则。
(1)葛蓝碧均线法则。葛蓝碧所创的移动平均线八法则，称为葛蓝碧均线法则。即，以平均线变动的趋势而言，严格划分其买卖时机的认定与运用，应该只有两种：一种是移动平均线上升时，为买进时机；一种是移动平均线下降时，为卖出时机。
①平均线从下降逐渐向上且由平均线的下方突破平均线时为买进信号。
②股价连续上升远离平均线之上，股价突然下降，但未跌破上升的平均线，股价又再次上升时，可以加码买进。
③股价虽一时跌破平均线之下，但平均线仍在上扬且股价不久马上恢复到平均线之上时，仍为买进信号。
④股价跌破乎均线之下，突然连续暴跌，远离平均线时，很可能再向平均线弹升，这也是买进信号。
⑤股价急速上升远超过上升的平均线时，将出现短期性的回跌，再趋向于平均线，这是卖出信号。
⑥平均线走势从上升逐渐走弯下跌，而股价从平均线的上方，往下跌破平均线时，应是卖出信号。
⑦股价跌落于平均线之下，然后向平均线弹升，但未突破乎均线即又回落，仍是卖出信号。
⑧股价虽上升突破平均线，但立刻又恢复到平均线之下而此时平均线又继续下跌，则是卖出信号。
(2)四周交易法则。作为一个系统交易者，可以通过掌握四周交易法则并在此基础上进行交易是最好的选择，因为它已被证明具备在任何市场中获利的能力。具体应用方法如下：
①只要价格超出前四周内的最髙价，就平掉空头仓位并做多，
②只要价格跌破前四周内的最低价，就平掉多头仓位并做空。
最后需要指出的是，使用四周交易法则应该始终如一按照它的指示去操作，往往一年甚至几年的利润就在一次信号之中。同样，四周交易法则也适用于任何时间周期，同时，它不仅可以当作交易系统使用，还可以当作辨别趋势是否反转的工具。
2.形态交易系统（形态识别系统）
当出现形态后按照形态进行相应交易，形态有反转形态和持续形态两种。
(1)反转形态意味着趋势正在发生重要反转，最常用的主要反转形态有：头肩形、三重顶(底)、双重顶(底)、V字顶(底)、以及圆形（盆形)顶(底)等形态；反转形态所共有的基本要素有：
①在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在的前提。
②现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破。
③形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大。
④顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波动性较强。
⑤底部形态的价格范围通常较小，但其酝酿时间较长。
⑥交易量在验证向上突破信号的可靠性方面，更具参考价值。
(2)持续形态显示市场很可能仅仅是暂时做一定时间的休整，把近期的超买或超卖状况调整一番，过后，现存趋势仍将继续发展。持续形态包括三角形、旗形和三角旗形、楔形以及矩形。当然，关键是必须在形态形成的过程中尽量判别出其所属类型。
3.逆势交易系统（反趋势系统）
当趋势不明朗时，寻找相对髙点与低点反向交易。
对于投资者来说，首先要弄清楚顶和底的差别。一般来说，顶部形态与底部形态相比，“顶”的持续时间短但波动性更强。在顶部形态中，价格波动不但幅度更大，而且更剧烈，它的形成时间也较短。底部形态通常具有较小的价格波动幅度，但耗费的时间较长。正因如此，辨别和捕捉市场底部比捕捉其顶部，通常来得容易些，损失也相应少些。不过对喜欢“押顶”的朋友来说：尚有一点安慰，即价格通常倾向于跌快而升也快，因而顶部形态尽管难于对付，却也自有其引人之处。通常，交易者在捕捉住熊市卖出机会的时候比抓住牛市买入机会的时候，盈利快得多。事实上，一切都是风险与回报之间的平衡。较髙的风险从较髙的回报中获得补偿，反之亦然。顶部形态虽然更难捕捉，却也更具盈利的潜力。
然而，不同的交易者也通过不同的成长经历形成自己的风格和特长，如有人善用K线，有人善看形态，有人善数波浪等。拿K线来进一步说，有人喜欢周线或日线，有人喜欢60分钟图或30分钟甚至5分钟图。各人预期的风险和收益并不一样，每种技术指标都有其科学道理，综合分析也因人而异，会导致不同的结论。一般来说，设计交易系统应该遵循以下原则：
(1)了解自己的交易风格。明确自己的交易风险后选择相应短线交易、中线交易或长线交易。如果您是长线投资者，相信长线是金的投资理念，那么选择顺势交易买入并持有；如果您是中线投资者，对长期投资抱怀疑的态度，那么选择形态交易；如果您是短线交易的髙手，对跑赢整个行情充满信心，那么选择逆势交易系统。
(2)设计适合自己交易风格的交易系统。好的交易系统是非机械的，适合自己个性，有完整的交易思想、市场分析和操作方案的。
(3)好的交易系统必须有可操作性、有明确的交易信号、有控制风险的能力、有获利能力并且是适合自己的。
另外，实用的交易系统应具有可操作性，有完整的数据品种、明确的交易信号和风险控制能力、稳定的获利能力，能够经受住市场的反复考验。其功能应包括：市场分析、筛选交易品种、各类技术形态、买入卖出信号、止损止盈时机、资金计算管理、下达交易指令等。
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