期货入门基础知识,818期货学习网

通知公告
2019年期货公司最新排名个股期权基础知识AA类顶级大公司开户,手续费加1分钱微信扫一扫,财富管理好期货最新手续费期货最新保证金一手期货多少钱一手50ETF期权多少钱

一个另类操盘手的自白(2)

2015-08-16 17:52   来源:818期货学习网



 

理念成熟方步交易正轨(上)

 

战争的胜利,不单取决于硝烟滚滚的战场,更来自大帐中深谋远虑的将军。

 

从杭州私募处接过千万模拟资金账户后,我就深深明白,欲在盘面取胜,功夫在盘外。

 

从资金的分配,到仓位的安排,到品种的选择,到入场时机的甄别,再到止损、加仓、出场的设定,必须制定一整套的、滴水不漏的规则。交易规则又称交易系统或交易模型。完整的交易规则,是集交易者技术分析、交易理念、交易策略、资金管理之大成的结晶。

 

我主张,交易既要实现财务自由,又要实现人身自由。交易者如果长期受困于盘面,白天不见阳光,夜晚远离星光,即使赚更多的钱,也毫无乐趣可言。因此我一惯不喜盯盘。再说长时间盯盘,过分为细节所吸引,也会影响对全局的把握,这就好比一个将军,总是亲力亲为细小战斗,哪还能专注于调兵遣将、排兵布阵、谋定而动?

 

一般来讲,百分之百的不盯盘操作,都是由客观的程序化交易模型来实现的。而我做的是主观交易,能办得到吗?

 

以我多年的实盘经验,再加上现在云条件单的应用,日线级别(含日线)以上的操作周期,只需做好盘后分析,盘前规划,其余的一切交给电脑就ok了。

 

再说资金管理。资金管理的重要性,再怎么强调,都不过分。有人甚至说,重视资金管理是交易境界的升华。资金管理,也是期货交易几大重要因素当中,最为通俗易懂的。其他几个因素如技术分析,交易策略,交易理念及交易心理,都要经历相当长时间的训练,才能弄明白。最简单的事情恰恰容易被人忽略,搁置一边。

 

在期货交易的最初几年里,我也不拿资金管理当回事,因为账户上的钱少,所以不做规划,一进场就是1/3,半仓,甚至满仓。这样交易的结果自然不好,价格一回撤就仓惶平仓离场,如果咬牙扛一扛,就损兵折将。从来没有做到过一波像样的趋势。

 

大到一个国家的财政预算,小到一个家庭的居家过日子,都要量入为出。这就是通俗意义上的资金管理。不要一次用光,也不要吃了上顿没下顿。期货交易是个概率游戏,只有可能性没有确定性,资金管理可以有效戒除、规避参与者的赌性,让每一次的亏损,都不会伤筋动骨,事后都可以轻松上场从头再来。

 

理念成熟方步交易正轨(下)

 

现在的资金管理我做的比较细。以1000万资金为例,我把资金分成40等份,也就是40个标准仓位,每次建仓,不管有多大的把握,只建两个标准仓位,相当于总资金的5℅。特别没有把握、又担心错失机会之时,会用一个标准仓位试探。

 

两个标准仓位投入后,怎么设止损?没有统一的标准。我目前用总资金的百分比,两个标准仓位,只承担总资金0.5%的亏损,相当于开仓价的1%,也就是亏5万元。这是很主观的方法,但是效果也不错。

 

止损越小,后面允许犯错的机会就越多。一般来讲,下单也就越没有心理障碍。诚然,我们做交易,目的不是为了止损,而是要用多次的小止损,去搏取一次大的盈利。没有大幅度的盈利,小的止损,也就失去了意义。

 

总是止损,也会令我们的资金枯竭。小幅度的盈利也不足以抵消多次的止损。一定要以大幅度的盈利为目标,不达暴利绝不罢休。这就自然而然转到了我们的下一个话题:盈亏比和胜率。

 

先说胜率,胜率说白了就是我们判断行情的准确率。准确率提高到一定程度以后,就很难再提高了,五成已经很不错了,有研究者指出,高手判断行情的准确率,甚至不如一般散户。说得有点夸张,但也说明准确率,不是最重要的因素,当然准确率太低, 也是不行的。

 

既然准确率提高的难度大,靠什么赚钱——盈亏比,大得惊人的盈亏比。盈亏比又叫风报比,风险报酬之比。高盈亏比的核心就是:试探建仓,盈利加码。试探加码的方法有多种多样,比如金字塔式、倒金字塔式、相等金额式。我用的是最后一种。

 

每一次建仓或加码之后,都要设置或修改止损(止盈)位;每一次建仓或加码之后,都要计算下一次加码以及加码后的止损位;每次加码之后的总风险,都不会超过初始建仓时的风险,行情进展到一定程度的时候,止损将改为止盈。我的加码次数,最多可以达到四次,仓位可以达到总资金的25%,只要行情流畅,趋势力度大,可观的仓位就会带来惊人的暴利!

 

精确的导航系统,可以引领飞机在天空中自由的翱翔;完善的高速公路网络,可以让汽车高效快捷的到达目的地。成熟的交易理念和交易系统,也可以让我们步入交易正轨,源源不断的接受市场的馈赠,年复一年持续稳定地实现盈利。

 

微博直播曝光交易过程,与实盘无缝对接悬疑有解(上)

 

感谢文华财经推出的模拟交易软件,除了每天开盘时的集合竞价没有之外,其余的所有细节,都与实盘毫无二致。连如下的细节都考虑到了:针对模拟交易中的对手盘不足,参照实盘交易的活跃程度,模拟类似做市商的机制,来为多空双方供流动性。

 

如果不事先告知,交易者根本就会把它当成模拟盘。

 

高度真实,这正是我愿意为模拟交易,付出时间和精力的重要原因之一。

 

虽然交易软件提供的氛围是真实的,但是如果交易者的态度是随意的、马虎的,那么再漂亮的交易结果,也是毫无意义的、不可复制的。

 

模拟交易的头5个月,是我与大资金逐渐磨合的一个过程。突然有了“一大笔钱”,变身为“暴发户”,可“花钱”还是穷人的心态。1000万的资金,开始每次下单都是用12.5万的保证金。后来改用25万,这个数字维持了较长一段时间。 

 

这一阶段的交易很谨慎,一改以前实盘时的随意,甚至有点矫往过正,对机会的选择原则是:宁可错过,不能过错。

 

对交易原则的执行,还不是很到位。当然,此时的交易原则,还在逐步完善的过程当中。

 

账户权益起伏不大,最低大概没有低于970万的时候,最高不超过1100万。

 

今年3月,女儿淘汰一个智能手机给我,我的模拟交易正式进入微博直播时代。在此之前,我的掌上通讯一直坚守2G,使用诺基亚的模拟手机,目的是尽可能的排除干扰,直面内心,闭关修行。

 

是时候开关放行了。3月14日正式开博(新浪微博“期天小大圣”)。将每日对行情的分析判断,交易计划及实施情况,所思所想全部搬上微博。

 

如果把我的模拟交易比喻成一个舞台,那么在台上进行唱念做打表演的,是我自己;舞台前方是"电视台的直播摄像机"(指交易博文)和众多围观的微博粉丝(粉丝包涵,我一直没告诉他们是模拟交易,其实我骨子里就没把它当成模拟),后方的舞台监督是杭州私募。如此隆重场合,我的交易岂能不严谨规范?

 

开博后的交易,又可以分为两个阶段,第一阶段是3月14日到5月15日。

 

这一阶段我对交易机会的选择是:宁可过错,不可错过。

 

每次下单的资金使用率上升到5%,也就是两个标准仓位、50万保证金。交易规则渐趋完善,对交易规则的执行率大幅度提高,抓波段行情的次数在增多,账户权益曲线的底部在不断抬高。但是盈亏比还不是很理想。

 

每日不懈编织微博,边交易边记录边总结,促使我的交易理念和交易水平,在下一阶段有了质的飞跃!

 

时间来到2015年5月中旬,进入我开博后的第二个交易阶段。此时我对于交易中的各个环节 ,如资金管理,品种选择,时机甄别,止损设定等等,都有了成熟的解决办法。但是资金曲线还是没有办法平稳快速的上升。通俗来讲就是,赚钱的速度还不能远远快于亏钱的速度。

 

交易一出手,就大概率面临赔钱。做得越多,赔的次数也就越多。这一点即使对高手也是常态。但如何在摊平这些次数众多的亏损之后还大有盈余?这一长期困扰我的问题凸显出来了。这就是我目前的交易瓶颈。下一步要着手解决这道难题。  

期货手续费【与交易所同步更新】
期货套利【与交易所同步更新】
上一篇:查理·芒格:如果唯一的成功是炒股发财,这是失败的生活 下一篇:交易的核心——控制

联系我们|投稿中心|广告合作|网站地图|免责声明

浙公网安备 33011002014220号