理念成熟方步交易正轨(上)

 

战争的胜利，不单取决于硝烟滚滚的战场，更来自大帐中深谋远虑的将军。

 

从杭州私募处接过千万模拟资金账户后，我就深深明白，欲在盘面取胜，功夫在盘外。

 

从资金的分配，到仓位的安排，到品种的选择，到入场时机的甄别，再到止损、加仓、出场的设定，必须制定一整套的、滴水不漏的规则。交易规则又称交易系统或交易模型。完整的交易规则，是集交易者技术分析、交易理念、交易策略、资金管理之大成的结晶。

 

我主张，交易既要实现财务自由，又要实现人身自由。交易者如果长期受困于盘面，白天不见阳光，夜晚远离星光，即使赚更多的钱，也毫无乐趣可言。因此我一惯不喜盯盘。再说长时间盯盘，过分为细节所吸引，也会影响对全局的把握，这就好比一个将军，总是亲力亲为细小战斗，哪还能专注于调兵遣将、排兵布阵、谋定而动？

 

一般来讲，百分之百的不盯盘操作，都是由客观的程序化交易模型来实现的。而我做的是主观交易，能办得到吗？

 

以我多年的实盘经验，再加上现在云条件单的应用，日线级别(含日线)以上的操作周期，只需做好盘后分析，盘前规划，其余的一切交给电脑就ok了。

 

再说资金管理。资金管理的重要性，再怎么强调，都不过分。有人甚至说，重视资金管理是交易境界的升华。资金管理，也是期货交易几大重要因素当中，最为通俗易懂的。其他几个因素如技术分析，交易策略，交易理念及交易心理，都要经历相当长时间的训练，才能弄明白。最简单的事情恰恰容易被人忽略，搁置一边。

 

在期货交易的最初几年里，我也不拿资金管理当回事，因为账户上的钱少，所以不做规划，一进场就是1/3，半仓，甚至满仓。这样交易的结果自然不好，价格一回撤就仓惶平仓离场，如果咬牙扛一扛，就损兵折将。从来没有做到过一波像样的趋势。

 

大到一个国家的财政预算，小到一个家庭的居家过日子，都要量入为出。这就是通俗意义上的资金管理。不要一次用光，也不要吃了上顿没下顿。期货交易是个概率游戏，只有可能性没有确定性，资金管理可以有效戒除、规避参与者的赌性，让每一次的亏损，都不会伤筋动骨，事后都可以轻松上场从头再来。

 

理念成熟方步交易正轨(下)

 

现在的资金管理我做的比较细。以1000万资金为例，我把资金分成40等份，也就是40个标准仓位，每次建仓，不管有多大的把握，只建两个标准仓位，相当于总资金的5℅。特别没有把握、又担心错失机会之时，会用一个标准仓位试探。

 

两个标准仓位投入后，怎么设止损？没有统一的标准。我目前用总资金的百分比，两个标准仓位，只承担总资金0.5%的亏损，相当于开仓价的1%，也就是亏5万元。这是很主观的方法，但是效果也不错。

 

止损越小，后面允许犯错的机会就越多。一般来讲，下单也就越没有心理障碍。诚然，我们做交易，目的不是为了止损，而是要用多次的小止损，去搏取一次大的盈利。没有大幅度的盈利，小的止损，也就失去了意义。

 

总是止损，也会令我们的资金枯竭。小幅度的盈利也不足以抵消多次的止损。一定要以大幅度的盈利为目标，不达暴利绝不罢休。这就自然而然转到了我们的下一个话题:盈亏比和胜率。

 

先说胜率，胜率说白了就是我们判断行情的准确率。准确率提高到一定程度以后，就很难再提高了，五成已经很不错了，有研究者指出，高手判断行情的准确率，甚至不如一般散户。说得有点夸张，但也说明准确率，不是最重要的因素，当然准确率太低， 也是不行的。

 

既然准确率提高的难度大，靠什么赚钱——盈亏比，大得惊人的盈亏比。盈亏比又叫风报比，风险报酬之比。高盈亏比的核心就是：试探建仓，盈利加码。试探加码的方法有多种多样，比如金字塔式、倒金字塔式、相等金额式。我用的是最后一种。

 

每一次建仓或加码之后，都要设置或修改止损(止盈)位；每一次建仓或加码之后，都要计算下一次加码以及加码后的止损位；每次加码之后的总风险，都不会超过初始建仓时的风险，行情进展到一定程度的时候，止损将改为止盈。我的加码次数，最多可以达到四次，仓位可以达到总资金的25%，只要行情流畅，趋势力度大，可观的仓位就会带来惊人的暴利！

 

精确的导航系统，可以引领飞机在天空中自由的翱翔；完善的高速公路网络，可以让汽车高效快捷的到达目的地。成熟的交易理念和交易系统，也可以让我们步入交易正轨，源源不断的接受市场的馈赠，年复一年持续稳定地实现盈利。

 

微博直播曝光交易过程，与实盘无缝对接悬疑有解(上)

 

感谢文华财经推出的模拟交易软件，除了每天开盘时的集合竞价没有之外，其余的所有细节，都与实盘毫无二致。连如下的细节都考虑到了：针对模拟交易中的对手盘不足，参照实盘交易的活跃程度，模拟类似做市商的机制，来为多空双方供流动性。

 

如果不事先告知，交易者根本就会把它当成模拟盘。

 

高度真实，这正是我愿意为模拟交易，付出时间和精力的重要原因之一。

 

虽然交易软件提供的氛围是真实的，但是如果交易者的态度是随意的、马虎的，那么再漂亮的交易结果，也是毫无意义的、不可复制的。

 

模拟交易的头5个月，是我与大资金逐渐磨合的一个过程。突然有了“一大笔钱”，变身为“暴发户”，可“花钱”还是穷人的心态。1000万的资金，开始每次下单都是用12.5万的保证金。后来改用25万，这个数字维持了较长一段时间。 

 

这一阶段的交易很谨慎，一改以前实盘时的随意，甚至有点矫往过正，对机会的选择原则是：宁可错过，不能过错。

 

对交易原则的执行，还不是很到位。当然，此时的交易原则，还在逐步完善的过程当中。

 

账户权益起伏不大，最低大概没有低于970万的时候，最高不超过1100万。

 

今年3月，女儿淘汰一个智能手机给我，我的模拟交易正式进入微博直播时代。在此之前，我的掌上通讯一直坚守2G，使用诺基亚的模拟手机，目的是尽可能的排除干扰，直面内心，闭关修行。

 

是时候开关放行了。3月14日正式开博(新浪微博“期天小大圣”)。将每日对行情的分析判断，交易计划及实施情况，所思所想全部搬上微博。

 

如果把我的模拟交易比喻成一个舞台，那么在台上进行唱念做打表演的，是我自己；舞台前方是"电视台的直播摄像机"（指交易博文）和众多围观的微博粉丝(粉丝包涵，我一直没告诉他们是模拟交易，其实我骨子里就没把它当成模拟)，后方的舞台监督是杭州私募。如此隆重场合，我的交易岂能不严谨规范？

 

开博后的交易，又可以分为两个阶段，第一阶段是3月14日到5月15日。

 

这一阶段我对交易机会的选择是：宁可过错，不可错过。

 

每次下单的资金使用率上升到5%，也就是两个标准仓位、50万保证金。交易规则渐趋完善，对交易规则的执行率大幅度提高，抓波段行情的次数在增多，账户权益曲线的底部在不断抬高。但是盈亏比还不是很理想。

 

每日不懈编织微博，边交易边记录边总结，促使我的交易理念和交易水平，在下一阶段有了质的飞跃！

 

时间来到2015年5月中旬，进入我开博后的第二个交易阶段。此时我对于交易中的各个环节 ，如资金管理，品种选择，时机甄别，止损设定等等，都有了成熟的解决办法。但是资金曲线还是没有办法平稳快速的上升。通俗来讲就是，赚钱的速度还不能远远快于亏钱的速度。

 

交易一出手，就大概率面临赔钱。做得越多，赔的次数也就越多。这一点即使对高手也是常态。但如何在摊平这些次数众多的亏损之后还大有盈余？这一长期困扰我的问题凸显出来了。这就是我目前的交易瓶颈。下一步要着手解决这道难题。  

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