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六个系统

2014-10-05 20:53   来源:818期货学习网



在揭示测试结果之前,让我们先来更详细地看一看各种系统。

ATR通道突破系统

ATR通道突破系统是一个波幅通道系统,它把真实被动幅度均值(即ATR)用作波动性指标。350日移动平均收盘价加上7个ATR就是通道的顶部,减去3个ATR就是通道的底部。如果前一日的收盘价穿越了通道顶部,则在今日开盘时做多;如果前一日的收盘价跌破通道底部,则在开盘时做空。当收盘价反向穿越了移动平均钱,交易者们就会退出。

交易者马克·约翰逊在查克·勒博(Chuck LeBeau)的系统交易者俱乐部论坛(www.traderclub com)上普及了一种叫作PGO(Pretty Good Oscillator,绝佳振荡器)的系统,这就是ATR通道突破系统的一种变体。它也是下面所说的布林格突破系统的一个变体。图10-1就是ATR通道突破系统的一个波幅通道。



中间的曲线是350日移动均线,顶部的曲线就是350均线加7ATR所得出的波幅通道的顶部。

布林格突破系统

这个系统由查克·勒博和戴维·卢卡斯(David Lucas)在他们1992年的著作《技术交易者期货市场电脑分析指南》中提出(计算移动均价的时间和计算波幅宽度的标准差有所变化)。布林线(Bollinger band)是约翰·布林格(John Bollinger)发明的一种波幅通道。这个系统的布林线是通过350日移动平均收盘价加减2.5倍标准差而得出的。如果前一日的收盘价穿越了通道的顶部,则在开盘时做多;如果前一日的收盘价跌破通道的底部,则在开盘时做空。图10-2是布林格突破系统的波幅通道。



唐奇安趋势系统

我们曾在第五章说过唐奇安趋势系统,它是当年的海龟系统的一个简化版本。它采用20日突破入市策略,10日突破退出策略,还有一个350日125日指数移动平均趋势过滤器。交易者们严格遵守短期移动均线所指示的方向:如果25日均线在350日均线之上,只能做多;如果25日均线在350日均线之下,只能做空。这个系统还规定了2ATR的止损退出点,这与原版海龟系统相同。图10-3是唐奇安趋势系统的突破位和移动均线。



与价格走势高度吻合的那条平滑的曲线是短期移动均线,图形底部的那条平滑的曲线是长期移动均线。图中可见,一个长期的向上趋势正在进行中,因此只能做多。价格信息顶部和底部的两条错落不齐的曲线就是突破位。每当市场创下一个新高时,最高点都会直接刷新,因此向上突破位的曲线与价格走势紧密吻合。注意,由于价格呈上升趋势,向下突破位(前期最低点)与价格走势的吻合程度并没有这么高。

根据这个图,4月10日时应该做多,因为价格在这一天穿越了3月7日创下的0.6802美元的前期最高点。请注意,3月底时市场曾尝试着突破这个高点,但未能成功。这是阻力作用的一个好例子。当价格第二次上升到这个水平时,终于突破阻力,而且一口气连涨6美分,直至0.74美元也没有明显的回调。之所以突破成功,是因为不再有交易者愿意在这个价位卖出,但却有交易者愿意在更高的价位买入。

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