这个公式假设交易商的平均收益等于平均损失。图4-3显示了如何计算鲍勃的破产风险。

图4-4显示了交易商鲍勃和莎莉各自破产的概率。

正如你所看到的，虽然鲍勃和莎莉使用同一个货币交易系统，但是他们具有不同的破产概率。鲍勃失去风险资金的概率为30%，而莎莉只有9%的可能性被打败。显然，莎莉的风险低于鲍勃。

虽然一号系统可达56%的准确率，但这并不意味着不会一输到底。因此，如果两个交易者都以10000美元为起点，它只需五次失败交易就可以便鲍勃破产。而对莎莉来说，它需要连续十次失败交易才可能破产。

 

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