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第十四章 整数点位震荡策略(4)

2014-10-05 18:14 来源:818期货学习网



你可能会注意到19点相对于我们之前的例子,是一个非常小的盈利。在这个时候,常有人问我为什么不让最初的那笔头寸的利润继续增长。答案是这个方法是为短线交易设计的,只是对冲着大量订单而去的突然波动作出的快速反应。试图修改这个策略是不明智的做法。每个策略都是设计来抓住某种市场倾向的,而这种对整数位作出反应的波动往往快速而短暂。它不是一个长期的结构形态。

此外,你也会注意到在图14.6中,汇率突然退回到20期SMA。这是否表示20期SMA是一个很好的出场点?不一定。将20期SMA作为出场点存在很多不确定性因素。

例如,在本例中,当我们建仓后,汇率与移动平均线的距离略超过20点。如果是超过60点又会怎么样呢?使用20期SMA来判断我们的出场点,会产生一个与最初那个出场点非常不同的出场点。

我更喜欢的了结剩余头寸的方法是寻找前期的支撑水平。请记住,价格是终极的指标。在图14.7中,我们可以看到在最近的一波大幅抛售之后,汇率从1.1325的附近区域急剧反弹,所以我们将把这个价格水平当作我们第二个出场点。

在进入第二天以前,1.1325的出场点已被触及,我们获利75点。注意看,汇率穿过我们的1.1325的出场点之后继续下跌,一直下跌到——你猜——整数位1.1300。

汇率快速下跌到整数位,导致价格与20期SMA的距离超过了20点。这又创造了另外一个基于相同原理的结构形态——这是我们刚刚讲过的,只是这次我们将要站到多头这边(见图14.8)。

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