股指期货套保与套利

• 第一章　股指期货简介
• 第一节　股指期货的特性
• 第二节 股指期货合约的主要条款
• 第三节 市场参与者与基本操作模式
• 第四节　股指期货的主要优势
• 第五节 股指期货功能的探讨
• 第二章 系统性风险的规避——股指期货套期保值
• 第一节 定义与基本原理
• 第二节 市场系统性风险
• 第三节　套期保值原理
• 第四节　套期保值操作实例
• 第五节 套期保值比率的确定
• 第六节 利用股指期货构建市场中性组合
• 第七节 套期保值的另一种工具——期权
• 第三章　套期保值也有风险
• 第一节　套期保值操作流程实务
• 第二节 风险与因应之道
• 第四章 对冲基金如何运用股指期货
• 第一节 对冲基金的主要类型与运用策略
• 第二节 股指期货的应用方式
• 第五章 股指期货的套利交易——理论篇
• 第一节 股指期货的套利理论
• 第二节 程序化交易与股指期货套利
• 第三节 股指期货的持有成本模型
• 第四节　股指期货的预期理论
• 第五节 套利操作中的现货股票做空机制
• 第六章 股指期货的套利交易——实战篇
• 第一节　交易过程中应注意的事项
• 第二节　套利策略模式
• 第三节 期现套利交易的方法与步骤之一：期货的
• 第四节 期现套利交易的方法与步骤之二：现货组
• 第五节 境外股指期货期现套利的实践分析
• 第六节　跨期价差套利交易
• 第七节 股指期货的其他套利交易
• 第八节　股指期货套利交易风险