期货交易者资金管理策略
- 第一章 理解资金管理过程
- 资金管理过程的步骤
- 可用机会的排序
- 控制总体暴露风险
- 风险资本的分配
- 评估交易的最大许可损失
- 风险等式
- 确定交易合约的数量：平衡风险等式
- 风险等式不平衡时进行交易的后果
- 结语
- 第二章 破产的动态学
- 不予行动
- 不当行动
- 估算损失数量
- 破产风险
- 破产风险的建模
- 结语
- 第三章 估计风险与回报
- 对风险进行定义的重要性
- 对回报进行估计的重要性
- 使用常用模式估计风险与回报
- 头肩形
- 双重顶与双重底
- 碟形(圆形)顶和碟形(圆形)底
- V形反转、钉形反转和岛形反转
- 等腰三角形和直角三角形
- 楔形
- 旗形
- 没有测量规则的回报预测
- 风险与回报的综合
- 结语
- 第四章 通过分散经营控制风险
- 估计期货交易的回报
- 估计单独商品的风险
- 估计同时交易的商品风险：商品相关性的概念
- 为什么分散经营是有效的
- 集结经营：分散经营的反面
- 检验商品相互关系的有效性
- 商品相关性是否有效的非统计学检验
- 对相关性商品进行交易的矩阵
