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看涨期权的上限与下限
不同于股票、期货和外汇等，期权的价值有明确的上限和下限。为简...
2014-11-26 21:23
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看跌期权的上限与下限
上一期，我们讲到了看涨期权价格的上下限，这一期我们重点讨论看...
2014-11-26 21:26
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影响期权价格的敏感性指标
我们知道Black-Scholes公式中计算期权价格的变量包括行权价格、...
2014-11-26 21:27
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基于标的资产的类期权式对冲策略
使用浮动波动率复制期权较固定波动率的对冲效果好 目前国际市场...
2014-11-26 21:28
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期权的定价原理及常用模型应用
通过定价模型可以给出期权价格的风险指标，从而用于控制投资风险...
2014-11-26 21:39
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备兑看涨组合策略及应用
您是不是还在坚守价值投资，却因市场剧烈波动而苦恼？您是不是还...
2014-11-26 21:40
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期权策略的应用技巧
无风险转换套利把蜘蛛网拉回平衡 经常有人把期权市场比作一张张...
2014-11-26 21:41
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Theta——期权卖方的底牌
一个20天到期的当月平值沪深300股指期权，卖价117元。仅仅过了10...
2014-11-26 21:43
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Vega和期权实值、虚值的关系
在期权风险管理中，与Delta、Gamma、Theta、Rho相比，Vega的存在...
2014-11-26 21:44
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如何利用Vega对冲期权持仓风险
在期权交易中，为了避免市场出现方向性风险，交易员一般会采取De...
2014-11-26 21:45
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如何对冲期权的Gamma风险
为什么要对冲Gamma风险？ 从上一期的学习中我们了解到，Gamma是...
2014-11-26 21:46
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期权的Gamma值及风险管理
当标的价格变化较大时，仅仅使用Delta会产生较大的估计误差，此...
2014-11-26 21:49
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期权独有的Delta魅力
Delta值（），又称对冲值，是衡量标的资产价格变动时，期权价格...
2014-11-26 21:50
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期权的Delta对冲策略对比分析
保护性卖权策略是一种比较简单的避险策略，它是指投资者期初在购...
2014-11-26 21:51
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期权delta突破常态变动引悲剧
任何一个参与过期权交易的投资者，都不会忽视期权的敏感性分析。...
2014-11-26 21:54
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期权三大悖论待解
期权尚未面世之前，仿佛有道无形的屏障，横亘在其与期货市场之间...
2014-11-26 21:55
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二元期权的操作方式与交易策略
二元期权的特性简化了期权投资中对标的行情分析，交易更加简单易...
2014-11-26 21:56
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利用二元期权对冲风险
二元期权的优越性在于交易方式的多样性，以及潜在收益的多重性。...
2014-11-26 22:01
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期权交易策略的胜率
投资作为一门艺术，但是实际上也往往涉及到胜率和赔率，这与日常...
2014-11-26 22:02
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期权持仓希腊字母的奥秘
期权持仓希腊字母正/负号的含义并没有停留在字面上，在不同情形...
2014-11-26 22:03
